Так вам наверно про такие штуки как прост-во элем событий не говорят..
Но через схему Бернулли я тоже не очень представляю как решать..

Да так твои выводы то мне понятны.... но на лекциях мы этот закон составляли через эту формулу Бернулли..там тоже просто в принципе....вот тут вроде про нее написано...
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]

ладно еще раз спасибо... пошел я делать отбой...

abbath, схему то я знаю..
только вот найти вероятность "успеха" p довольно сложно..
Да и что в задаче считать последовательными испытаниями.. Тоже неясно

Добавлено через 13 минут 39 секунд
Ага.. Я тоже пошёл спать..

А маткад не поможет тут?
Вот посмотри как делал я исходя из того что нам давали
2 варианта - хотя и еще у меня один вроде был...
1 вариант

Всего вариантов выбора из 10 по 3 - =((1*2*3*4*5*6*7*8*9*10)/(1*2*3)*(1*2*3*4*5*6*7))=120
Всего вариантов выбора из 10 по 2 = (1*2*3*4*5*6*7*8*9*10)/(1*2)*(1*2*3*4*5*6*7*8)=45

Тогда p=P(X) = 45/120=3/8 – вероятность того что обанкротившиеся банки окажутся в числе тех трех куда он вложил деньги
Тогда q = 1-p = 5/8

Исходя из этого по той формуле Бернулли

P(0) = ( (1*2*3)/(1)*(1*2*3))*(3/8)º * (5/8)³ = 0,244

P(1) = ((1*2*3)/(1)*(1*2)) * (3/8)¹ * (5/8)² = 0,439

P(2) = ((1*2*3)/((1*2)*(1)) * (3/8) ² * (5/8)¹ = 0,263

И вот тут еще математическое ожидание не знаю тогда как считать

Если считать что вероятность биномиально – распределенная(чем она отличается от не биномиально – распределенной – не помню уже если честно) - то по формуле – М(x) = n * p – но тогда какое брать n?(120? 45? 10 ? 2? 3?)
А если считать что не биномиально – распределенной то тут проще и М(x) = 0*0,244+1*0,439+2*0,263=0,965 – но что то маленькое число

А дисперсия если биномиально – распределенная то д(x) = n*p*q - ? Опять как посчитать?

И еще вариант

Всего вариантов выбора из 10 по 3 - =((1*2*3*4*5*6*7*8*9*10)/(1*2*3)*(1*2*3*4*5*6*7))=120
Всего вариантов выбора из 3 по 2 = (1*2*3)/(1*2)*(1)=3

Тогда p=P(X) = 3/120=1/40 – вероятность того что обанкротившиеся банки окажутся в числе тех трех куда он вложил деньги
Тогда q = 1-p = 39/40

Исходя из этого по той формуле Бернулли

P(0) = ( (1*2*3)/(1)*(1*2*3))*(1/40)º * (39/40)³ = 0,926

P(1) = ((1*2*3)/(1)*(1*2)) * (1/40)¹ * (39/40)² = 0,0712

P(2) = ((1*2*3)/((1*2)*(1)) * (1/40) ² * (39/40)¹ = 0,0018
Вот тут в сумме практически получается 1! А в первом способе не совсем

А вообще скорее всего все что я тут нарешал – просто бред!

abbath,

Насчёт математического ожидания и дисперсии случайной величины..

Как известно, случ. величины бывают дискретными и непрерывными..
Дискретная величина, например, есть число точек на игральной кости при бросании её..
Это число точек может быть равным 1, 2, 3... до 6..

Непрерывной величиной является, например, стрельба в мишень.. Можно попасть в какую-то её часть с разными вероятностями..

Теперь к самому мат ожиданию и дисперсии..
Для дискретной слч величины есть

Мат ожидание M(случ. величины) = Sum (Xi *Pi, i=1..N), где Xi - значения случ величины, Pi - вероятности этих значений, а N - число экспериментов..

Дисперсия D = M ( (x - M(случ величины))^2 ) есть мат ожидание квадрата отклонения случ величины от её мат ожидания..
Т.е D = Sum ( (Xi - M(x))^2 * Pi, i = 1..N)..

Для непрерывных величин суммы заменяются на интегралы, а вместо вероятностей Pi вводится функция распределения F(x)..
Тогда мат ожидание M = Integrate (x * F(x), x = A..B)
Дисперсия D = Integrate ((x - M)^2 * F(x), x = A..B)..

Кстати, твоё решение я так и не понял..
Вероятности p всё равно неясно как найти..
Попробую ещё подумать..

А тебе надо решить задачку использую только схему Бернулли?
Или можно как угодно решать?..

Был бы очень благодарен за содействие....и решить наверно все таки лучше через Бернулли...а то преподаватель и не поверит типа что сам решал.... а в принципе мне то может и поверят так как я вроде в числе тех немногих кто хоть что то понимает (и все равно мутная тема эта теория вероятностей - вон матем. методы и модели покруче вроде - так и то все отлично решается ...на нашем уровне задач конечно)и она это знает - так что может в итоге и твой вариант я напишу....

abbath, под схему Бернулли я тоже не знаю как подогнать..
Что является последовательными испытаниями?. Это тоже вопрос..

Лучше наверно поискать задачу где-нибудь в книжках.. Может и ответ на неё есть..

А какие вам книжки рекомендуют читать по Терверу? Какие задачники?

Но я на 100 % уверен, что оба варианта решения неверны..
В Сумме должно получиться точно 1..

Да .. я тоже подумал может где попадется
А дали нам книжку...А.И.Карасев. З.М. Аксютина. Т.И. Савельева - Курс высшей математики для экономических вузов - Часть 2 - но ее по тем темам я всю пересмотрел - такой задачи нет...и сильно похожей чтобы также решить тоже не нашел!

abbath, Рекомендую Чистякова как учебник и Гмурмана как задачник..
Хотя они для технических вузов, но книжки хорошие..
Могу скинуть..

Спасибо конечно - но мне не к чему в принципе - ришить бы вот только задачу....у меня ведь и без нее всякая .... еще ввиде пары курсовиков...рефератов..и прочего... - да и книжки твои наверно на совсем другой уровень расчитаны - нам ведь только наверно основы дали - чтобы решать то что нам может как бы пригодится....

abbath, Ладно..
Сейчас посмотрю в своих задачниках..
Точно такой же формулировки задачи естесственно не нашёл..

Но и по схеме Бернулли так и не понял как сделать..
Попробуй ей втереть мой вариант решения задачки..
Посмотрим, что она скажет..

Да втирать то особо не получится - если только он сто процентов правильный! Это ведь контрольная - ее надо сделать и сдать до начала сессии - а она там уж проверять будет...
А в нете я собирался тоже поискать....щас вот думаю целиком прямо дано впихнуть - и пусть ищет!

abbath, Кстати, я тут попробовал запрограммировать процесс и вот что вышло для 1 млрд. экспериментов:

P(0) = 0.49
P(1) = 0.42
P(2) = 0.09

Вместо равеств следует писать приближённое равество, т.к я находил частоты событий, которые необязательно равны вероятностям..
Но мы будем считать, что они совпадают..

По теории получается следующее:

P(0) = 7/15 = 0.47
P(1) = 7/15 = 0.47
P(2) = 1/15 = 0.07..

Так что решение можкт быть и неверным, а может просто 1 млрд. экспериментов мало..

Ну даешь...еще и запрограммировал что то! А каким образом программа то проверяла...ну так вкратце? И по теории это ....это в смысле ты сам как решил? а цифра 15 откуда?

По теории это моё решение..
Вероятности были 21/45.. Просто сократил на 3..
Вот и получилось 7/15..

А запрограммировал довольно просто..
Выбирал сначала банки, где счета лежат
Затем генератор случ чисел сам имитировал банкротство банков и считал сколько вкладов сгорело..
И этот процесс повторялся миллиард раз..

Вот и всё впринципе.. Писал на C..

Да ....жесть....программирование явно не мое....
Но еще раз спасибо за помощь!!! Там посмотрим как получится...может мне попадется прям такая же задача...время пока есть еще...а нет так твое решение и напишу....

abbath, кстати, а клиент может иметь только один вклад в банке?.
Если это не так, то задача сразу усложняется..

В условии так написано - значит только не больше одного вклада в одном банке...

abbath, Ага..
Я что-то в условии такого не видел..

Не... там написано... может проглядел просто...
я кстати пока искал в нете...залез на форум какой то...так там тоже кто то повыкладывал свои задачи....так я пару даже решил там... так для интересу...