После установки инсталятором нужно зайти в саму папку игры, там будет папка с названием типа - CS1.6_patch_full_v33, заходим в нее и все что там вырезаем и вставляем в корневую папку, то есть туда где ярлыки запуска игры, сервера и прочая лабуда.
PS Для уменьшения пинга при игре по инету в консоли при первом запуске прописываем:
rate 25000
cl_updaterate 100
cl_cmdrate 100