Вобщем нашел цитату зачем этот файл нужен:
У кого не выбирается русский, попробуйте этот(SETTINGS.CFG ) файл скопировать с заменой в x:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Local Settings\Application Data\Rockstar Games\GTA IV\Settings (предварительно включите отображение скрытых файлов). И это не фейк, русик рабочий (с) ГТИ
Так что он нужен не всем, а только тем у кого возникнут проблемы
